- EAN13
- 9782100773459
- ISBN
- 978-2-10-077345-9
- Éditeur
- Dunod
- Date de publication
- 2018
- Collection
- Éco Sup
- Nombre de pages
- 416
- Dimensions
- 24 x 17 x 2 cm
- Poids
- 680 g
- Langue
- français
- Fiches UNIMARC
- S'identifier
Économétrie - 10e éd. - Cours et exercices corrigés
Cours et exercices corrigés
De Régis Bourbonnais
Dunod
Éco Sup
Autre version disponible
Cette 10e édition, gage que ce livre répond à un vrai besoin des étudiants, marque la volonté d'une mise à jour constante tant sur le plan des concepts de l'économétrie moderne que des applications tout en lui conservant son aspect pédagogique. Nous abordons :
• les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
• les différents tests statistiques issus de l’économétrie ;
• une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
• la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;
• la cointégration et le modèle à correction d’erreur ;
• l’économétrie des variables qualitatives ;
• l’économétrie des données de panel.
L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.
En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.
• les domaines classiques de l’économétrie (modèle linéaire général, autocorrélation des erreurs, hétéroscédasticité, etc.) ;
• les différents tests statistiques issus de l’économétrie ;
• une introduction à l’analyse des séries temporelles (tests de Dickey-Fuller, méthodologie de Box-Jenkins) ;
• la modélisation à plusieurs équations et les modèles VAR ;
• la cointégration et le modèle à correction d’erreur ;
• l’économétrie des variables qualitatives ;
• l’économétrie des données de panel.
L’alternance constante de cours et d’exercices corrigés sous Excel, Eviews, Gretl ou Stata permet de mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques.
En complément du manuel, les données des exercices sont diponibles en ligne pour s’entraîner à utiliser les logiciels d’économétrie.
S'identifier pour envoyer des commentaires.
Autres contributions de...
-
Analyse des séries temporelles - 5e éd., Cours et exercices corrigés - Applications à l'économie et à la gestionRégis Bourbonnais, virginie TERRAZADunod32,00
-
Analyse des séries temporelles - 4e éd. - Cours et exercices corrigés, Cours et exercices corrigés - Applications à l'économie et à la gestionRégis Bourbonnais, Michel TerrazaDunod